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¿Cómo hacer backtesting?

Si ya estás dentro del mundo del trading sabrás que el backtesting es algo fundamental para tu proceso de formación como trader, así como para mantenerte en la cima del éxito como trader profesional.

En esta ocasión quiero explicarte algunas formas de hacer backtesting y mis recomendaciones para garantizar que puedas sacar el mayor provecho a cada sesión de práctica.

¿Qué es el backtesting?

Backtesting podríamos traducirlo al español como testear o probar el pasado. Es un método utilizado para probar una estrategia en el historial gráfico del precio de un activo, esto, con el objetivo de determinar si una estrategia de trading pudo darnos beneficios en un periodo de tiempo pasado.

Tipos de Backtesting

Existen varias formas de hacer backtesting, que podemos clasificar dependiendo de la herramienta y la metodología del análisis usado. Cada una de ellas es más o menos recomendable dependiendo de la experiencia que tengas actualmente, más adelante explicaremos el porqué.

Según la metodología de análisis podemos decir que existen 2 formas de hacer backtesting:

  1. Simulación acelerada del mercado
  2. Análisis de oportunidades

Simulación acelerada

Es la más utilizada por los trader profesionales y los traders con algo de experiencia que ya tienen una estrategia definida para su análisis y ejecución de órdenes de mercado.

Este método consiste en usar un software que crea una reproducción acelerada de las velas, de un periodo de tiempo determinado.

El software permite que el usuario seleccione la velocidad de reproducción y aparición de cada barra, así como la temporalidad de análisis y la apertura y cierre de operaciones.

La ventaja principal de esta metodología, es que el trader puede realizar el backtesting de una forma acelerada y determinar en un periodo corto de tiempo si su estrategia es rentable en el largo plazo.

Es decir, el trader podrá testear su estrategia durante de varios años, pero invirtiendo solo unas cuantas semanas o meses, gracias a la reproducción acelerada de las velas.

Recomendaciones para hacer backtesting en simulación
  1. No utilices una velocidad muy alta de reproducción, esto hará que no analices correctamente el gráfico.
  2. Toma en serio el backtesting como si se tratara de una cuenta real o no te servirá de nada.
  3. Analiza las estadísticas de tu estrategia. Lo que no se mide no se puede mejorar.
  4. Desactiva la opción de retroceder en el tiempo, esto hará tu backtesting más real.
  5. Configura el capital inicial para hacer backtesting, para que sea igual o similar a la cuenta real actual que tengas o que tengas pensado abrir.
  6. Sé paciente y no abras operaciones sin las confirmaciones de tu estrategia, de lo contrario mejor no hagas backtesting.

Análisis de oportunidades

Este es otro método para hacer backtesting y consiste analizar el gráfico para detectar las oportunidades que nos dio el mercado de tomar una operación.

Aquí no hay reproducción acelerada de velas, por lo que no se requiere un software especializado. Puedes hacer este tipo de backtesting en cualquier software que te permita visualizar el gráfico de cualquier activo.

Este método es ideal para traders novatos, ya que no es necesario tener una estrategia definida porque lo que buscamos es encontrar patrones gráficos que se repitan para analizar su comportamiento y de esta manera establecer una estrategia de trading.

La mejor herramienta para hacer backtesting en MT4

Como mencionamos anteriormente, el método de simulación acelerada requiere un software especial, en este caso te compartiré el que yo utilizo.

El software se llama Soft 4 FX y es una herramienta que puedes instalar para utilizarla a través de MT4.

Es una herramienta de paga pero puedes descargar una versión gratuita desde su página web https://soft4fx.com/pricing.php

Sigue leyendo para saber como obtener la versión completa de forma gratuita.

Desventajas de hacer backtesting con Soft 4 FX

A diferencia de Trading View, donde los elementos gráficos que dibujamos se sincronizan en todas las temporalidades, en esta herramienta no ocurre eso y debemos hacerlo de forma manual, pero todo es cuestión acostumbrarse.

Para ello únicamente debemos seleccionar la línea, rectángulo, etc., haciendo doble click sobre el objeto y posteriormente utilizar el botón de clone / update selected de la caja de herramientas de la ventana donde se localiza el objeto, para clonar o actualizar cambios en el objeto en los otros gráficos.

También podemos utilizar el botón Delete Selected para borrar el objeto seleccionado en todos los gráficos.

Ventajas de hacer backtesting con Soft 4 FX

Estadísticas: El mayor beneficio de hacer backtesting con un software como este en MT4, es la gran cantidad de datos y estadísticas que obtenemos, esto es una ventaja muy superior que Trading View no tiene.

Si queremos mejorar algo es primordial que lo podamos medir para saber donde estamos fallando y así enfocar nuestros esfuerzos en ese aspecto.

Como instalar Soft 4 Fx

  1. Descargar el software.
  2. Abrir una cuenta demo en cualquier bróker.
  3. Iniciar sesión en la cuenta demo dentro de tu MT4. (si aun no tienes instalado en tu PC puedes descargar MT4 desde este enlace)
  4. Dirígete a Files/Open Data Folder/MQL4/Experts desde el menú de MT4
  5. Copiar el archivo Soft4FX Forex Simulator_fix.ex4 dentro de la carpeta Experts
  6. Cierra y abre nuevamente el MT4 para actualizar los cambios realizados.
  7. Abre el panel de navegación desde el menú o con el acceso directo Ctrl + N
  8. Dirigete a Expert Advisors
  9. Hacer doble click en Soft 4 Fx

¿Cómo configurar Soft 4 Fx?

Después de seguir los pasos anteriores, deberías ver en tu MT4 una pantalla con el mensaje de en color verdes y el menú principal del software:

Si, por el contrario, vez el mensaje con letras rojas como este:

Será porque no has iniciado sesión en una cuenta demo dentro de tu MT4 y deberás hacerlo para continuar. Si no sabes cómo crear una cuenta demo deberás registrarte en cualquier broker de tu preferencia (recomiendo IC Markets o Peperstone porque son los dos brokers que he usado yo)

Para registrarte deberás proporcionar tus datos reales, te pedirán una identificación oficial y comprobante de domicilio como lo harías para abrir una cuenta bancaria.

Una vez que haya concluido tu registro y hayan validado tus datos, podrás crear las cuentas demo que tú quieras, desde la página web de tu broker.

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta demo dentro de MT4 podremos comenzar a configurar la herramienta para hacer backtesting, realizando los pasos siguientes:

Descargar los datos del par de divisas en la que quieres probar tu estrategia.

Para ello debes hacer click en “Data Center” del menú principal. Posteriormente, verás una pantalla como esta:

Debes elegir y marcar la casilla situada a la izquierda del par de divisas de la información que quieras descargar y hacer click en el texto de color azul “Download”.

También puedes descargar el calendario económico de eventos en el boton “Download” de la parte inferior de la ventana, una vez terminadas las descargas podrás cerrar esa ventana.

Crear una nueva simulación

Una vez que ha concluido la descarga del historial de datos, volverás a ver el menú principal y ahora debes hacer click en “New simulation”, ahora verás una ventana como esta.

Como podrás notar la ventana se divide en 3 apartados:

Historical Data

Aquí únicamente debes elegir el par de divisa en el que quieras probar tu estrategia. Únicamente te aparecerán los pares de los que hayas descargado previamente la información.

Para descargar el software completo puedes utilizar el enlace de descarga de la biografía de mi instagram.

Main Settings

Aquí podrás elegir la fecha de inicio de la simulación y la fecha de término si así lo deseas, activando la casilla correspondiente. También puedes elegir en esta sección la divisa y el tamaño de tu cuenta, así como la zona horaria de los gráficos.

El aspecto más importante a configurar de esta sección es la última casilla con el nombre “Rewinding allowed”, debes marcarla para hacer tu backtesting lo más realista posible, esto evitará regresar en el tiempo y retroceder las barras que van apareciendo.

Advanced Settings

En esta sección puedes dejar todo como está configurado. Puedes cambiar si lo deseas el apalancamiento para utilizar el que te ofrece tu broker. También puedes marcar la casilla para simular las comisiones cobradas por el broker, que usualmente es de entre 3 y 5 dólares por lote, esto puedes verificarlo en cada broker y tipo de cuenta usada.

La última casilla de configuración te permite, elegir el número de días previos al inicio de la simulación visualizados en el gráfico, en este caso la imagen dice 15 días, pero entre más días coloques mejor será tu análisis técnico en las primeras operaciones.

Finalmente, puedes hacer click en Start Simulation para comenzar la simulación, aparecerá una ventana como esta:

¿Cómo utilizar Soft 4 FX?

La interface de Soft 4 FX, es muy intuitiva, podemos dividirla en 4 secciones.

  • Lado superior izquierdo
    • Gestión de riesgo
    • Configuración.
  • Lado derecho
    • Colocación de órdenes.
  • Parte inferior
    • Control de la reproducción del gráfico.

Gestión de riesgo

Lots: permite definir el tamaño de tu posición, ya sea en Lotes, en porcentaje de riesgo o en una cantidad fija de dinero,

SL Price: aquí puedes determinar el SL en pips o con un precio específico.

TP Price: aquí puedes determinar el TP en pips o con un precio específico.

Configuración

Visual Mode: te permite colocar el SL y el TP de manera visual arrastrando las líneas con el ratón.

Templeates: te permite crear una configuración predefinida para cada operación realizada, en lo personal no utilizo esta herramienta, ya que mis lotajes varían mucho de un trade a otro, pero que sepas que puedes utilizarlo si lo deseas.

Trades: Al hacer click se abre una ventana con varias pestañas interiores. En ellas encontrarás información sobren los trades abiertos, órdenes pendientes colocadas, historial de operaciones ejecutadas, estadísticas de todas las operaciones hechas y una visualización gráfica del capital actual.

News: Permite ver el calendario económico, para estar al tanto de él durante la sesión de backtesting.

Charts

Este botón te permitirá abrir gráficos del precio de la divisa analizada, puedes elegir entre 5 tipos de gráficos y cualquier temporalidad deseada, al hacer click en él se abrirá la siguiente ventana.

Lo único debes hacer es elegir el tipo de gráfico (standard chart para el gráfico de velas japonesas) y la temporalidad, posteriormente debes dar click en Add para añadirlo.

De esta forma podrás añadir todos los grafico con temporalidades distintas que requieras para hacer tu análisis, en lo personal utilizo solo H4, m15, m5 y m1.

Como podrás notar en la imagen anterior he añadido el gráfico de M5, y en color azul podemos ver la palabra “Open” al hacer click se abrirá el gráfico y se verá de la siguiente manera.

No es muy bonito, pero podemos conseguir algo más agradable cambiando la plantilla de colores y conseguir algo como esto:

Puedes hacer click aquí para descargar mi configuración de colores personalizada, para instalarla unicamente debes pegar el archivo en la carpeta Files/Open Data Folder/Templates desde el menú de tu MT4. Reiniciar el programa, abrir un gráfico y en el menú encontrar el último ícono de la siguiente imagen, ahi veras el template llamado goocab blue-black.

History on chart: te permite visualizar la apertura y cierre de todo los trades hechos anteriormente.

Sessions: Al activar esta pestaña se activa un gráfico que te permite visualizar las sesiones de trading, esto es muy útil, en lo personal siempre lo uso para saber en qué sesión estoy operando, mientras hago backtesting.

Colocación de ordenes

En la parte superior derecha tenemos 5 pestañas:

Market: Permite ejecutar órdenes de compra y venta a precio de mercado, visualizar la fecha y hora, así como el spread actual. También puedes cerrar desde esta vista la última operación abierta o todas las operaciones que estén abiertas en ese momento.

Pending: Permite ejecutar órdenes pendientes de compra y venta, tanto órdenes límite como órdenes stop.

Al ser órdenes pendientes puedes determinar desde esta pestaña la distancia en pips del precio actual donde quieres que se ejecute la orden o definir un precio específico.

Puedes también eliminar la última orden o todas las órdenes colocadas hasta el momento.

Preset: te permite predefinir los parámetros de trailing stop y automatizar el break even si así lo deseas.

Acount: Aquí puedes verificar el estado actual del capital de la cuenta. Equidad, balance y margen libre.

Save: Desde aquí puedes guardar tu progreso y abrirlo posteriormente. También puedes visualizar la configuración colocada al inicio.

Control de la reproducción del gráfico

Tenemos una barra con un indicador manual que nos permite controlar la velocidad de reproducción de las velas, ya sea en cantidad de ticks por segundo o activar la casilla de reproducción en tiempo real.

En el costado derecho de la barra se localiza un pequeño botón para pausar o iniciar la reproducción del gráfico.

Además, tenemos la opción para pausar la simulación si una orden toca SL o TP, si se ejecuta una orden pendiente o si el precio de mercado llega a un precio específico, esto lo podemos hacer desde el botón que tiene tres puntos suspensivos.

Tenemos también dos botones para avanzar o retroceder vela por vela si así lo deseamos, aunque ya comente anteriormente que es preferible desactivar la opción de retroceso para garantizar una simulación del mercado lo más apegada a la realidad posible.


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